о компании контакты реквизиты поиск в начало

< ОБЗОР СИСТЕМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ > На рынке присутствуют следующие наиболее известные программные cредства. Пакеты и программы : STADIA , STATGRAPHICS , SPSS , STATISTICA , Forecast Expert , MetaStock , Statistica Neural Networks , Neuro Shell , Poly Analyst , Matlab & simulink, Forecast PRO и др. Часть этих программ предлагает общие методики , которые носят либо профессионально - энциклопедичный , либо обучающий характер . Кроме того , пакеты не содержат новых разработок в области прикладной статистики . Программы предлагают пользователям самим конструировать алгоритмы прогнозирования , что требует глубоких теоретических знаний. При этом для авторегрессионного анализа временных рядов не гарантируют желательных статистических свойств получаемых оценок, а именно: состоятельности, несмещенности, эффективности, достижения границы Рао - Крамера. Сочетание этих свойств и составляет оптимальность наших базовых алгоритмов. Нейропакеты требуют тщательной настройки на конкретную задачу , что под силу лишь специалисту в этой области . Для задач прогнозирования во многих случаях предлагается прогноз всего на несколько шагов вперед . Многие алгоритмы используют для построения прогнозов предварительные оценки автокорреляционной функции, что само по себе представляет достаточно сложную задачу, учитывая необходимость выбора порядка модели и работы на коротких выборках, в ситуациях когда нет уверенности в выполнении условий стационарности. Все это вносит методические ошибки в алгоритмы и, кроме того, нарушает режим on-line. Cмешанные модели авторегрессии-скользящего среднего АРСС (ARMA) - модели во многих ситуациях имеют трудности с решением задач устойчивости, выбора порядков авторегрессии и скользящего среднего , что также приводит к дополнительным сложностям и методическим ошибкам. Пакеты технического анализа не конкурируют со статистическими программами , поскольку представляют собой специфические методики изучения и интерпретации графиков, традиционно используемые на фондовом рынке и рынке FOREX. Методы технического анализа широко доступны, но в основном не предлагают численных значений прогноза , только обозначая возможность появления повышательного, бокового или понижательного тренда. Многие системы и программы прогноза носят узкоспециализированный характер, например, на выделение сезонных колебаний. ПРОГРАММА " AR - CONTROL " опирается на современные, мощные алгоритмы оценки параметров, гарантирующие оптимальность получаемых прогнозов, непосредственно по данным наблюдений, используя автоматический выбор порядка модели авторегрессии. " AR - CONTROL 1.0.0 " и другие версии включают : - построение верхней и нижней границы прогноза ; - построение доверительных интервалов ; - возможность широко варьировать длину прогноза ; - возможность работы на коротких выборках ; - анализ корреляционных зависимостей ; - формирование оптимального портфеля инвестиций ; - наличие приложений , в том числе специальные вероятностные решения для отдельных задач ; - программа осуществляет работу в режиме реального времени и требует относительно небольшого количества вычислительных ресурсов . В рамках авторегрессионного подхода, в силу оптимальности используемых алгоритмов, программа "AR - CONTROL" избавляет пользователя от выбора между различными способами моделирования и аппроксимации временных рядов , позволяет получать точность оценок , которую нельзя превзойти другими методами .